• 名称: hg6686集团体育|人民币衍生品:资金面宽松致掉期曲线下行,期权波动率亦略下调
  • 时间:2021-06-09 05:35:02
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本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:资金面宽松致掉期曲线下行,期权波动率亦略下调路透北京1月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三下行,期权波动率 CNYVOL=CNC 亦较上周五回落。

© Reuters. 人民币衍生品:资金面宽松致掉期曲线下行,期权波动率亦略下调路透北京1月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三下行,期权波动率 CNYVOL=CNC 亦较上周五回落。交易员称,本周资金面大为宽松,长端受短端影响亦下行。人民币即期汇率连日维稳,期权波动率呈下调趋势。

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他们并表示,近期央行为缓解市场流动性压力,通过多种工具定向投放,资金面明显宽裕。另外远掉市场的成交亦较为活跃,或受即期市场平稳自营减头寸的影响。外汇占款大降、年度缴税,以及将开始的CNH缴存准等影响集中发酵,中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外,亦通过SLO和MLF,伴以SLF多管齐下,加上国库现金定存招标,按需足额提供流动性支持。"现在的掉期曲线趋向于利率平价,偶尔受到升贬值预期影响,目前市场比较均衡。

"一股份行交易员表示,"不排除资金充裕后利率更下,那掉期就会继续往下。"另有交易员表示,掉期曲线下行,也有央行通过掉期市场获取美元进而在即期市场维稳的因素。北京时间15:50,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报27个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报139个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,040点子,较上周五分别下降23.94%、11.46%和7.14%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为4.700/5.000,6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为4.575/4.925,较上周五均回落。中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大,供需较为充裕,跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称,随着央行加大流动性投放,机构对资金面的预期更趋平稳,尽管春节假期渐近,货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘延续窄幅整理,中间价亦续小幅调升。交易员称,央行维稳意图明显,但汇率政策不清晰导致市场方向不明,避险情绪提升,受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。(完)(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)。


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